Kst Mobile Media

True Range (ATR) Fasce media Average True Range è stata introdotta da J. Welles Wilder nel suo libro del 1978 nuovi concetti di tecniche Trading Systems. ATR è spiegato più dettagliatamente Average True Range. Wilder ha sviluppato fermate Volatilità trend-following a seconda della distanza media vero, che successivamente si è evoluta in Average True Range Trailing Stop. ma questi hanno due grandi punti deboli: Interrompe si muovono verso il basso nel corso di un up-trend di se Average True Range si allarga. Sono disagio con questo: fermate devono muoversi solo nella direzione del trend. Il meccanismo di stop-and-Reverse presuppone che si passa a una posizione short quando viene fermato da una posizione lunga, e viceversa. Troppo spesso, gli operatori sono fermati fuori presto, quando a seguito di una tendenza e desiderio di rientrare nella stessa direzione, come il loro mestiere precedente. Media Band True Range affrontare entrambi questi punti deboli. Interrompe muoversi unicamente nella direzione del trend e non presumere che la tendenza si è invertita quando il prezzo attraversa il livello di arresto. I segnali vengono utilizzati per le uscite: Uscire da una posizione lunga quando il prezzo incrocia al di sotto del più basso Average True Range Band. Uscire da una posizione short quando il prezzo incrocia sopra la parte superiore del Average True Range Band. Mentre non convenzionale, le bande possono essere utilizzati per segnalare voci quando usato in combinazione con un filtro tendenza. Una traversa della banda opposta può essere utilizzato anche come un segnale per proteggere i profitti. L'indice CRB RJ Commodities fine del 2008 down-trend è visualizzato con le fasce Average True Range (21 giorni, 3xATR, prezzo di chiusura) e 63 giorni di media mobile esponenziale utilizzato come filtro di tendenza. Mouse sopra didascalie grafico per visualizzare segnali di trading. Andare short S quando il prezzo chiude al di sotto della media mobile esponenziale di 63 giorni e la banda di uscita inferiore a X quando il prezzo chiude sopra la banda superiore andare short S quando il prezzo chiude sotto la più bassa banda Exit X quando il prezzo chiude sopra la banda superiore andare short S quando prezzo chiude sotto la più bassa banda Exit X quando il prezzo chiude sopra la banda superiore Non posizioni lunghe sono presi quando il prezzo è al di sotto della media mobile esponenziale di 63 giorni, né posizioni corte quando al di sopra della media mobile esponenziale a 63 giorni. Ci sono due opzioni disponibili: prezzo di chiusura: fasce ATR sono tracciate intorno al prezzo di chiusura. HighLow: Le fasce sono tracciati in relazione ai prezzi alti e bassi, come Chandelier uscite. Il periodo di tempo predefinito ATR è di 21 giorni, con multipli fissato a un valore predefinito di 3 x ATR. Il range di normalità è 2, per il brevissimo termine, di 5 per le negoziazioni a lungo termine. I multipli inferiori a 3 sono inclini a whipsaws. Vedere Pannello indicatore per le indicazioni su come impostare un indicator. Average vero indicatore Gamma True Range è calcolato come il maggiore tra: alta per il periodo meno il basso per il periodo. Alta per il periodo meno il primo per il periodo precedente. Chiudere per il periodo precedente e il basso per il periodo in corso. In sostanza, il primo per il periodo precedente è sostituito l'attuale basso, se inferiore, o per l'attuale Alto, se superiore. Average True Range è in genere una media mobile esponenziale di 14 giorni di True Range. Gli utenti dovrebbero stare attenti, quando si impostano i periodi di tempo per gli indicatori Welles Wilders, che non usa la formula di media mobile esponenziale standard. Vediamo Si consiglia agli utenti tentano periodi di tempo più brevi quando si utilizza uno degli indicatori di cui sopra. Ad esempio, se stai monitorando un ciclo di 30 giorni si seleziona normalmente 15 giorni Periodo Indicatore del tempo. Con l'ATR, regolare il periodo di tempo come segue: ATR periodo di tempo (n 1) 2 (15 1) 2 8 daysKnow Sure Thing (KST) Sapere Sure Thing (KST) Sviluppato da Martin Pring, Sapere Sure Thing (KST) è un slancio oscillatore basato sulla variazione del tasso-di-lisciato per quattro tempi diversi. Pring cui questo indicatore come il sommata Rate of Change (KST), in un articolo del 1992 in azioni amp rivista Commodities. In breve, KST misura dinamica dei prezzi per quattro differenti cicli dei prezzi. Può essere utilizzato come qualsiasi oscillatore slancio. Chartists possono cercare le divergenze, letture overboughtoversold, crossover linea di segnale e crossover centrale. Pring spesso applicato le linee di tendenza per KST. Anche se i segnali di linea di tendenza non si verificano spesso, Pring osserva che tali interruzioni rafforzano crossover linea di segnale. SharpCharts Calcolo Anche se la formula per KST sembra complicato, si tratta di un indicatore piuttosto semplice. Si tratta semplicemente di una media ponderata di quattro diversi valori di velocità di cambiamento che sono state levigate. Ad esempio, calcolare il tasso di variazione 10-periodo e poi lisciare con una media mobile semplice a 10 periodi. Il grafico qui sotto mostra i quattro diversi indicatori di velocità di cambiamento con le medie mobili appropriati per lisciare. La casella della formula seguente mostra le quattro diverse combinazioni con le loro impostazioni di default. Queste combinazioni sono poi pesati e sommati. L'arco di tempo più breve porta il minimo peso (1) e il periodo di tempo più lungo porta il maggior peso (4). Una media mobile semplice 9-periodo è aggiunto come una linea di segnale. I parametri di default sono i seguenti: KST (10,15,20,30,10,10,10,15,9). I primi quattro numeri rappresentano le impostazioni della velocità di cambiamento, il secondo quattro rappresentano le medie mobili a questi indicatori di velocità di cambiamento e l'ultimo numero è la media mobile linea di segnale. Interpretazione KST oscilla abovebelow la linea dello zero. Nella sua forma più semplice, slancio favorisce i tori quando KST è positivo e gli orsi quando KST è negativo. Una lettura positiva indica i valori ponderati e levigate della velocità di cambiamento sono per lo più positivi ed i prezzi si stanno muovendo più in alto. Una lettura negativa indica che i prezzi si stanno muovendo in basso. Dopo crossover linea centrale di base, chartists possono cercare attraversamenti della linea di segnale e di valutare la direzione generale. KST è generalmente in aumento quando sopra la sua linea di segnale e cadere quando sotto della sua linea di segnale. Una linea KST aumento e negativo indica che il momento negativo è in calo. Al contrario, un calo e la linea KST positivo indica che slancio rialzista è in calo. Anche se ci sono molti segnali diversi possibili con KST, la linea di mezzeria e di segnale attraversamenti della linea di base sono di solito il più robusto. A differenza di RSI e l'oscillatore stocastico, KST non ha limiti superiori o inferiori. Questo rende relativamente poco adatto per i segnali di ipercomprato e ipervenduto. Divergenze Rialzista e divergenze ribassiste sono possibili anche per i segnali, ma chartists devono essere selettivi quando si utilizzano questi. La maggior parte delle divergenze tra l'indicatore di base tasso di variazione non provochino inversioni dei prezzi. Allo stesso modo, le divergenze in MACD e RSI sono anche soggetti a guasti. Probabilmente è meglio usare le divergenze quando c'è una grande e palese divergenza. L'esempio seguente mostra BroadCom (BRCM) con un grande divergenza ribassista e una grande divergenza rialzista. Queste divergenze si sono conclusi con i successivi attraversamenti linea di segnale (rosso e frecce verdi). Forti Trends Chartists dovrebbe fare attenzione con ribasso crossover linea di segnale in uptrends forti e fiduciosi crossover linea di segnale in downtrends forti. KST può muoversi in territorio positivo e rimanere in territorio positivo per un periodo prolungato durante un forte trend rialzista. L'indicatore raggiungerà un livello relativamente alto e poi girare verso il basso, ma mai muoversi in territorio negativo. Questo segnala semplicemente che slancio rialzista sta rallentando. slancio rialzista è ancora più forte ribasso di moto, ma lo slancio a testa non è un forte come nei periodi precedenti. L'esempio seguente mostra Sherwin Williams (SHW), con una forte tendenza al rialzo da novembre 2011 ad agosto 2012. Anche se KST oscillato su e giù, non si è mai rotto sotto lo zero ed è rimasta in territorio positivo per tutto il tempo. La linea di segnale ribassista crossover semplicemente indicato un rallentamento della quantità di moto a testa, non un cambiamento di tendenza. Tempo Cornici a breve termine giornaliera KST (10,15,20,30,10,10,10,15,9) a medio termine KST settimanale (10,13,15,20,10,13,15,20,9) a lungo termine KST mensile (9,12,18,24,6,6,6,9,9) Come ha osservato in articoli Pring039s, KST può essere utilizzato su un breve termine, a medio termine o di tempo a lungo termine. Invece di limitarsi a spostare tra i grafici giornalieri, settimanali e mensili, Pring ha suggerito di modificare le impostazioni per adattarsi ad ogni intervallo di tempo. KST è ancora più agevole quando si utilizzano le impostazioni settimanali e mensili. Questo significa chartists dovrebbero usare crossover linea di segnale per rilevare i cambiamenti di direzione di prezzo. Il ritardo per attraversamenti della linea centrale è spesso troppo grande. La tabella seguente mostra il tasso di variazione impostazioni e spostando le impostazioni medi dei studi a breve termine, a medio termine ea lungo termine. Ulteriori Tweaks Pring è il primo ad ammettere che KST non è un indicatore perfetto. Non vi è nulla di simile. KST, tuttavia, ha i suoi usi e Pring incoraggia chartists di provare varie impostazioni, perché una taglia non va bene per tutti. Utility e Beni di prima necessità sono meno volatili e possono richiedere impostazioni più sensibili. I titoli tecnologici sono più volatili e possono richiedere impostazioni meno sensibili. Chartists può anche combinare le impostazioni della velocità di cambiamento e le impostazioni della media mobile. Il grafico sottostante mostra il default KST nella prima finestra indicatore e un KST ponderati a favore del breve termine tasso di variazione nella seconda finestra. Invece di KST (10,15,20,30,10,10,10,15,9) la seconda finestra mostra KST (30,20,15,10,10,10,10,10,9). La prima impostazione della velocità di variazione porta il peso minimo e la quarta porta il maggior peso. Si noti che i primi quattro numeri rappresentano le impostazioni della velocità di cambiamento. Il secondo quattro numeri rappresentano le medie mobili a smussare questi quattro indicatori di velocità di cambiamento. Il numero finale è la linea di segnale. Conclusioni Conoscere Sure Thing (KST) è un oscillatore momentum basato sulla variazione del tasso-di-lisciato in quattro diversi periodi di tempo. A questo proposito, è progettato per catturare quattro differenti cicli dei prezzi. KST può essere utilizzato come gli altri oscillatori di momentum non legato, come MACD, la percentuale Price Oscillator e TRIX. In realtà, KST assomiglia molto TRIX. Perché è legato, KST non è adatto per identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Martin Pring, il creatore, ha favorito attraversamenti della linea di segnale e interruzioni di linea di tendenza per i segnali. Come con tutti gli indicatori, KST dovrebbe essere usato in combinazione con altre tecniche di analisi. SharpCharts KST è disponibile come un indicatore per SharpCharts. Una volta selezionati, gli utenti possono effettuare l'indicatore sopra, sotto o dietro la trama prezzo del sottostante. Posizionamento di KST direttamente dietro la trama prezzo accentua i movimenti relativi all'azione prezzo del titolo sottostante. Gli utenti possono applicare opzioni avanzate per aggiungere una linea orizzontale. Regolare i numeri nella casella di parametri cambierà le impostazioni. Ulteriori studi Analisi tecnica dei mercati finanziari ha un capitolo dedicato agli oscillatori di momentum ed i loro vari usi. Murphy copre i pro ei contro, nonché alcuni esempi specifici di velocità di cambiamento. libro Pring039s mostra le basi di indicatori di momentum coprendo divergenze, crossover e altri segnali. Ci sono altri due capitoli che riguardano specifici indicatori di momentum con abbondanza di esempi. Analisi tecnica dei mercati finanziari John J. Murphy Technical Analysis Explained da Martin Pring Martin Pring